Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: ANDERSON RENÊ SANTOS SILVA
DATA: 26/04/2019
HORA: 15:00
LOCAL: Laboratório de Informática do NUPEC
TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO DE RISCO EM FINANÇAS: BITCOIN SOB A AVALIAÇÃO DO VALUE AT RISK
PALAVRAS-CHAVES: BitCoin, Value at Risk, Econometria, Séries Temporais, GARCH
PÁGINAS: 48
GRANDE ÁREA: Ciências Sociais Aplicadas
ÁREA: Economia
RESUMO:

O presente trabalho tem por objetivo analisar o comportamento de uma das criptomoedas mais conhecidas atualmente, o BitCoin, em relação ao risco oferecido pela operação, através do Value at Risk (VaR), que é uma métrica de risco bastante utilizada em bancos e fundos de investimento, para gestão de investimentos. Apesar de possuir várias formas de obter o VaR, muitas métricas perdem em eficiência decorrente de má especificações nos modelos, é importante, para evitar decisões erradas dos investidores que seja obtida, ao menos, uma metodologia robusta e eficiente para estimação do VaR. Neste caminho, a literatura econométrica, é bastante vasta em apresentar diversas abordagens, não obstante, foram considerados trabalhos relevantes os que apresentaram uma abordagem empírica do VaR através do modelo Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), desenvolvido em 1986 pelo professor Tim Bollerslev. Este modelo apresenta ganhos significativos, solucionando problemas existentes ao utilizar os modelos autorregressivos com heterocedasticidade condicional, além de permitir uma memória mais longa (mais observações) e uma estrutura de atraso mais flexível.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 3742946 - FABIO RODRIGUES DE MOURA
Externo à Instituição - LUCIANO RICARDIO DE SANTANA SOUZA
Interno - 1649559 - LUIZ ROGERIO DE CAMARGOS